Futbal doviedli do Madridu profesori a študenti Institución Libre de Ensenanza.
V roku 1895 založili futbalový klub Football Sky, ktorý hral každé nedeľné ráno v Moncloe.
V roku 1900 sa tento klub rozpadol na dva rôzne kluby New Foot-Ball de Madrid a Club Espanol de Madrid.
Prezidentom týchto klubov bol Julián Palacios. V roku 1902 sa klub rozpadol znova a niesol názov Sociedad Madrid Foot-ball Club.
Prezidentom znovuspojeného klubu bol Juan Padrós Rubió.
V roku 1905, iba tri roky po založení, už Sociedad Madrid Foot-ball Club vyhral prvý pohár Copa del Rey. Nasledujúce tri tituly vyhral tiež. V roku 1920 Alfonzom XIII udelil tímu možnosť nosiť v názve slovo Real čo znamená kráľovský odvtedy je názov tímu Real Madrid C.F.
Vývoj znaku:
